凯利公式股票计算器,通达信软件如何批量增加自选股

Q1:凯利指数怎么计算?

凯利作为大家普遍认为的一种控制陪率公司风险的让很多人产生浓厚的兴趣,也伤透了很多人的心。起初很多人为凯利的计算用尽心思,最后会计算了,可又为凯利的真正用途的理解运用产生迷惑。
凯利的计算方法有很多,不同的人有不同的看法。还有些对基数(也就是参考陪率)的采用有出入。有些人采用的基数是99家即时平均陪率,有的采用的是欧洲平均陪率(这里的99家陪率和欧洲平均率一定去掉交易所)。所以对同一公司同一时间不同的人有不同的凯利数值。具体计算如下:
首先我们计算出每个公司的反还率: F=1/(1/胜赔+1/平赔+1/负赔)
再计算99家或欧洲平均陪率的反还率:F99=1/(1/胜赔+1/平赔+1/负赔)
最后每家公司胜平负的凯利计算是:
K胜=(胜赔率/99家胜赔率)F99
K平=(平赔率/99家平赔率)F99
K负=(负赔率/99家负赔率)F99
拿 艾宾奴列夫 VS 克罗托内 这场球赛来说:我们来计算威廉这家公司的胜平负的凯利值。
F=1/(1/胜赔+1/平赔+1/负赔)=1/(1/2.15+1/2.9+1/3.2)=0.89(是约数一般保留两位小数以下都是)
F99=1/(1/胜赔+1/平赔+1/负赔)=(1/2.04+1/2.96+1/3.49)=0.90
K胜=(胜赔率/99家胜赔率)F99=(2.15/2.04)0.9=0.95
K平=(平赔率/99家平赔率)F99=(2.9/2.96)0.9=0.85
K负=(负赔率/99家负赔率)F99=(3.2/3.49)0.9=0.82
粗略的计算就是这样,当然不同的人有不同的计算方法,从而得到的结果有些出入,但差别不是很大。
很多人对凯利值的表面看法是这样的:数值比反还率大很多,就越难打出,因为这时公司承担的风险就越高;数值越小,对公司越利,这是公司越想打出的结果。但根据很多人的经验总结数值过高或过低都很难打出的。所以很多人就这样来粗略判断每场比赛可能打出的结果。通过一些固定公司的比较和总结,时间长了会总结出自己的一套看凯利的方法,在这个过程中其实你掌握的不是基本的凯利数值这么简单,其实你能粗略掌握一些公司的抄盘规律,这自己好好去体会我不说了。
我在这里想发表下自己的另一个观点:通过这个方法确实很有用 很多比赛是能很好的判断出结果的,对大冷门的判断也是很有见地的。看凯利的顺序最好是从低赔率看起这才正确的,首先我们要通过不同公司的凯利值对比,来判断低赔率能否打出,再来判断其他结果。
在判断的时候很多人也掉入思维的另一面老想着很高的不会打出,很低的也很难打出,结果看来看去310都很难出,最后还是拿不出决定。要想让自己能很好得去判断,必须要搞清楚凯利值的过高过低这个概念:判断凯利值的过高过低要结合公司的反还率来比较的。
还有就是过高过低的界限到底是多少?这点是和每个公司的操盘有关系的。所以说来说去凯利也不是我们很多人想象中的那么直观的,关键点还是自己多总结多比较。不管怎么样凯利比基本的陪率要有用多了。
所以现在很多人对凯利的变形产生了很大兴趣,也就是通过变形把凯利放大从而去找粗率的过高或过低的分界值,这样更直观,更能提高自己的准确率。不久以后我相信有人对凯利会有另外的认识和换算的。
想提醒大家的是,自己要有一些固定的公司比较,包括大公司小公司不同区域的公司。
有机会再深入谈谈凯利的几种变形以及赔率变化对公司资金流动的影响!

Q2:一个有关凯利公式和概率的问题

第一次的胜率为:8/10,下注手中4/5的资金。
第二次的胜率为:余下的胜局数/余下的总局数,下注按手中所有的资金(包括赢的)乘胜率。
以此类推,如一直胜,胜够8局,最后面的局不下注。如先输,输够2局,则后面的局都下满注(手中所有的资金)。

Q3:凯利指数是如何计算出来的

呢?其实,这是一个核心的概念问题。因为,最近有些网友总是在想一个问题?如果凯利指数真的能够预测出赛果,那么赔率公司为什么要计算出来,告诉我们呢?这个观点是极端错误的,首先,凯利指数并不是公司所计算出来的,他如同任何行业的一家可以提供其财务数据的公司一样是被可以被人所计算的。本身而言,凯利指数并非其公司所计算的,而按照该场赛事所有开出的赔率和胜负平概率通过凯利指数计算公式套算出来的,如果只有一家公司对某场赛事开出赔率,那么他的胜平负三项凯利指数只有可能等于该公司本场比赛的赔付率。 可以说,从市场而言,各家的凯利指数总是会不同而只有较大的公司如SSP、威廉希尔诸如此类的大公司才能做到其凯利指数趋同于赔付率。通过对市场各家凯利指数差异点和趋同点的判断我们通常就能发现一场比赛的趋势,也由于凯利指数是“变量中的变量”总是随市场赔率和平均概率(平均概率又是随着各家概率高低变动的)不断变动的,就是说凯利指数是能够反映公司的数据的真实趋势和投注资金流量运动。 记得在学习经济学里有这样一句话,“价格是价值的具体表现形式,而价值是劳动成果成为商品的前决条件,价格总是围绕价值上下波动。”这就是经济领域所谓的价值规律。其实,凯利指数正是衡定一家公司控制市场风险的价值。一般来说,公司事前所设定的赔付率不会随意变动,而变动的是赔率和胜负平概率,跟随其变动的则是凯利指数。 所谓的某一家公司的凯利指数只不过是该公司赔率和对应市场平均胜负平概率两者的乘积。通过分解赔率我们可以明白所谓赔率,并非对应每项概率的求导值,而应该是赔付率除以该项的公司设定概率(这里的假设前提是赔付率为该公司事前设定)也就是说,凯利指数反映出来的数值为该项赔率所存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。这也就为什么笔者在开篇抛出经济学里的价值理论的原因。 其实,在每场比赛没有打完之前,(当然单就足彩而言可能只能说是周六下午六点半之前,这里存在一个价值信息数据不对等的时差所引起的数据误差)凯利指数均存在变化。而它的变化又总是围绕赔付率进行高低均等变化的,而胜负平三项的赔率随着市场不断变化,而一般赔付率则是恒定的。变动一般也不超过1%-2%。这就是笔者所认为的凯利指数所对应的价值规律。 其实,在很早的时候就有人提出,是不是在三项凯利指数中最接近赔付率的那一项最易打出。其实我不能说这种观点是错误,但至少不完全。在我们用凯利指数分析一场比赛时,我们不可能单看一家的凯利指数。如果大家可以进入某些专业赔率网(需要注册账号的那一种)可以发现,就会发现单看一家赔率公司的数据它的凯利指数三项数据保持和其赔付率完全一致。因为,凯利指数首要的作用就是反应将一场球赛做为经济市场各家公司赢利和赔付风险差异的做用。这里就要分析各家公司在该场比赛某项打结果所表示的凯利指数的异同程度。一般来说,认同程度越高的选项,打出可能越大,公司存在的赔付风险越大。而差异越大的选项,则打出可能越小。为公司盈利安全点。 我想,这也是我在初期研究凯利指数时遇到的很头痛的问题。放弃吧,又怕冷门打出,而抓住选择吧,做为足彩十四场比赛复选又太多。所以,这也是凯利指数进阶过程中的一个必由之路。

Q4:怎样测量股票的k线仓位软件图形

在风险投资中任何交易成功率大于50%以上的机会时理论上都可以着手选择合适的入场点。有了入场点就可以决定止损位和止赢位,交易成功了赢利等于从买入点到止赢位(平仓点)差价,交易失败了最大损失等于买入点与止损点的差价。每次交易成功后的赢利值与失败后的亏损值是不一样的,那么凯利公式需要作出适当的修正。
问题是在没有交易以前我们无论如何也不知道未来的交易最终的收益和亏损到底有多大。这样我们只能使用交易以前的期望值来衡量,即一笔单下去后,如果行情判断正确,从技术理论上讲这笔单应该在什么地方平仓了结,这个理论值就是我们未来的盈利期望值。如果一笔单下去后做错了,至少应该在止损位斩仓出来,那么这个止损点将是我们计算亏损的期望值,所以凯利公式修改为:
仓位=P-(1-P)/((收益期望值)/(亏损期望值))
=P-(1-P)*(亏损期望值)/(收益期望值)
有了这个修正公式以后,我们就可以在股票或者中确定仓位的的大小了。

Q5:凯利公式的结果是什么意思?

凯利公式最初为 AT&T 贝尔实验室物理学家约翰·拉里·凯利根据同僚克劳德·艾尔伍德·香农於长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利说明香农的信息论要如何应用於一名拥有内线消息的赌徒在赌马时的问题。赌徒希望决定最佳的赌金额,而他的内线消息不需完美(无杂讯),即可让他拥有有用的优势。凯利的公式随後被香农的另一名同僚 爱德华·索普应用於二十一点和股票市场中。
凯利公式(TheKellyCriterion)的投资运用
凯利公式在投资中可作如下应用:
1、凯利公式不能代替选股,选股还是要按照巴菲特和费雪的方法。
2、凯利公式可以选时,即使是有投资价值的公式,也有高估和低估的时候,可以用凯利公式进行选时比较。
3、凯利公式适合非核心资产寻找短期投机机会。
4、凯利公式适合作为资产配置的考虑,对于资金管理比较有利,可以充分考虑机会成本。
凯利公式原本是为了协助规划电子比特流量设计,后来被引用于赌二十一点上去,麻烦就出在一个简单的事实,二十一点并非商品或交易。赌二十一点时,你可能会输的赌本只限于所放进去的筹码,而可能会赢的利润,也只限于赌注筹码的范围。但商品交易输赢程度是没得准的,会造成资产或输赢有很大的震幅。

Q6:股票是怎么买卖的,举个例子

股票短期波动是由供需双方确定的,股票的价格是即时成交价格,
你可以定价挂单,如果你定了卖出的价格,只要有人愿意以这个价格买入,你们就成交了,也就形成了股票的成交价格,但如果你定了价格,没有人愿意买,就只能等待,

有很多人像你一样定了价挂了单,你如果愿意以他的价格卖出,也行

去个股票网站,注册个模拟帐户,试试你就懂了,